Bornhuetter-Ferguson

Il metodo chain-ladder viene applicato al pagato e al carico. Il metodo si basa sull’analisi storica dei fattori di sviluppo dei sinistri. La scelta dei fattori di sviluppo viene fatta su dati del pagato cumulato,  il quale produce una stima del costo ultimo per anno di accadimento se i sinistri di tale anno sono completamente pagati. Il metodo del chain-ladder è appropriato per i settori in cui vi è stabilità nei dati, quindi non è adatto nei casi in cui manca una serie storica significativamente stabile. Il metodo Bornhuetter-Ferguson utilizza una combinazione tra un benchmark o stima del rapporto sinistri a premi a priori e una stima basata sui sinistri accaduti (chain-ladder). Le due stime sono combinate usando una formula che attribuisce maggior peso in base all’esperienza. Questa tecnica è usata nelle situazioni nelle quali i dati non sono adatti alle proiezioni (anni recenti e nuove classi di rischio). Nel Bornhuetter-Ferguson il risarcimento ultimo per ciascun anno di accadimento viene stimato ipotizzando un indice di sinistralità iniziale, tipicamente variabile tra un anno di accadimento e l’altro, che viene quindi moltiplicato per i premi di tale anno.

Loss ratio (rapporto tra sinistri avvenuti/premi incassati) -> è un indicatore di economicità della gestione tecnica dell’impresa di assicurazione ed è uno degli indicatori che fornisce informazioni della buona gestione e profittabilità dell’impresa assicurativa. Eventuali squilibri dell’indicatore loss ratio vanno tempestivamente analizzati per porre i più adeguati correttivi per una stabilizzazione dell’indicatore ai parametri che l’impresa si è prefissata in base alle statistiche e studi effettuati e tenendo conto di elementi che fanno parte della base del calcolo delle probabilità come la legge dei grandi numeri che consente all’assicuratore di fare la previsione sull’andamento di rischi futuri dei propri assicurati al fine di ben calibrare il premio da fare pagare al contraente dell’assicurazione.